报告题目：Numerical Methods for Stochastic Optimal Control via FBSDEs

主 讲 人：赵卫东

单 位：山东大学

时 间：6月6日9:00

地 点：公司一楼报告厅

摘 要：

In this talk, based on the theories of optimization, stochastic optimal control and forward backward differential equations (FBSDEs), we will introduce some numerical schemes for solving stochastic optimal control. In these schemes, the simplest Euler scheme is used to numerically solve the solutions of the forward stochastic differential equations, and multistep schemes is used to solve the backward stochastic differential equation (BSDE) with high convergence rate. Some stochastic optimal control models, coming from finance and economy, are solved by the schemes. Our numerical results show that our schemes are stable, high accurate, and effective for solving stochastic optimal control problems.

简 介：

赵卫东，山东大学教授，博士生导师。一直从事科学计算的方法、理论和应用研究。在油资源数值模拟方法研究中，“二次运移定量模拟研究”1998年获胜利油田科技进步奖一等奖，“多层油资源定量数值模拟技术研究”2002年获胜利油田科技进步奖一等奖，“多层油资源运移聚集定量数值模拟技术研究”2003年获山东省科学技术奖三等奖。近十几年来，主要从事随机微分方程和倒向随机微分方程科学计算的方法、理论和应用研究，主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解等研究方面已取得一些研究成果，部分研究成果已发表于国际著名学术刊物上。